Il corso fornisce le conoscenze avanzate, legate all’utilizzo degli indicatori matematici di rischio. Consente di costruire portafogli complessi, identificandone precisamente il rischio secondo criteri univoci.

Contenuti

Il Rischio Sistematico: ciò che non si può evitare.
Concetti di rischio: Volatilità, Probabilità di perdita, perdita massima e perdita media.
Indicatori: deviazione standard, VAR, Downside risk.
Indicatori di gestione: Frontiera efficiente, Excess return, Sharpe, Sortino.
Altri indicatori: Tracking Error Volatility, Information Ratio, Beta, Alfa di Jensen, R2.
Performance Attribution: Selection e Market Timing, Coerenza e Correlazione.
Il metodo Monte Carlo: esempi complessi di calcolo del rischio di portafoglio.

Destinatari

E’ un corso indicato all’investitore ma, soprattutto, al consulente o promotore finanziario che vogliano rendere sempre più completa la propria conoscenza al fine di sviluppare autonomia decisionale nelle scelte di investimento.

Prerequisiti

Frequenza al Corso: “Mercati Finanziari: Corso Base” o conoscenze equivalenti. Conoscenza di base dei mercati finanziari e del loro funzionamento, delle varie tipologie di rischio ed propensione nei confronti della matematica.