- Durata: 1 giorno
- Luogo: A distanza
- Codice: AOSECGPA
Il prezzo sopra esposto si intende per l’iscrizione di un singolo partecipante all’intera edizione del corso.
Tutte le iscrizioni ai corsi in calendario devono essere confermate da Adfor, in quanto subordinate al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Si prega di attendere tale conferma prima di effettuare il pagamento.
Il materiale didattico viene fornito in formato esclusivamente elettronico (PDF)
La Gestione del Portafoglio: Corso Avanzato
Il corso fornisce le conoscenze avanzate, legate all’utilizzo degli indicatori matematici di rischio. Consente di costruire portafogli complessi, identificandone precisamente il rischio secondo criteri univoci.
Contenuti
Il Rischio Sistematico: ciò che non si può evitare.
Concetti di rischio: Volatilità, Probabilità di perdita, perdita massima e perdita media.
Indicatori: deviazione standard, VAR, Downside risk.
Indicatori di gestione: Frontiera efficiente, Excess return, Sharpe, Sortino.
Altri indicatori: Tracking Error Volatility, Information Ratio, Beta, Alfa di Jensen, R2.
Performance Attribution: Selection e Market Timing, Coerenza e Correlazione.
Il metodo Monte Carlo: esempi complessi di calcolo del rischio di portafoglio.
Destinatari
E’ un corso indicato all’investitore ma, soprattutto, al consulente o promotore finanziario che vogliano rendere sempre più completa la propria conoscenza al fine di sviluppare autonomia decisionale nelle scelte di investimento.
Prerequisiti
Frequenza al Corso: “Mercati Finanziari: Corso Base” o conoscenze equivalenti. Conoscenza di base dei mercati finanziari e del loro funzionamento, delle varie tipologie di rischio ed propensione nei confronti della matematica.
La Gestione del Portafoglio: Corso Avanzato
- Durata: 1 giorno
- Luogo: A distanza
- Codice: AOSECGPA
Il corso fornisce le conoscenze avanzate, legate all’utilizzo degli indicatori matematici di rischio. Consente di costruire portafogli complessi, identificandone precisamente il rischio secondo criteri univoci.
Contenuti
Il Rischio Sistematico: ciò che non si può evitare.
Concetti di rischio: Volatilità, Probabilità di perdita, perdita massima e perdita media.
Indicatori: deviazione standard, VAR, Downside risk.
Indicatori di gestione: Frontiera efficiente, Excess return, Sharpe, Sortino.
Altri indicatori: Tracking Error Volatility, Information Ratio, Beta, Alfa di Jensen, R2.
Performance Attribution: Selection e Market Timing, Coerenza e Correlazione.
Il metodo Monte Carlo: esempi complessi di calcolo del rischio di portafoglio.
Destinatari
E’ un corso indicato all’investitore ma, soprattutto, al consulente o promotore finanziario che vogliano rendere sempre più completa la propria conoscenza al fine di sviluppare autonomia decisionale nelle scelte di investimento.
Prerequisiti
Frequenza al Corso: “Mercati Finanziari: Corso Base” o conoscenze equivalenti. Conoscenza di base dei mercati finanziari e del loro funzionamento, delle varie tipologie di rischio ed propensione nei confronti della matematica.